Come funziona loscillatore stocastico

L'oscillatore stocastico è un indicatore di momentum all'interno dell'analisi tecnica che utilizza i livelli di supporto e resistenza come oscillatore. George Lane sviluppò questo indicatore alla fine degli anni '50. ^[1] Il termine stocastico si riferisce al punto di un prezzo corrente in relazione al suo intervallo di prezzo in un periodo di tempo. ^[2] Questo metodo tenta di prevedere i punti di svolta del prezzo confrontando il prezzo di chiusura di un titolo con la sua fascia di prezzo.

L'oscillatore stocastico a 5 periodi in un intervallo di tempo giornaliero è definito come segue:

dove e sono rispettivamente i prezzi più alti e più bassi negli ultimi 5 giorni, mentre % D è la media mobile N giorni di % K (gli ultimi N valori di % K ). Di solito si tratta di un semplice trasloco media, ma può essere una media mobile esponenziale per una ponderazione meno standardizzata per valori più recenti. C'è solo un segnale valido lavorando con la sola % D: una divergenza tra la % D e il titolo analizzato. ^[3]

Calcolo

Il calcolo di cui sopra trova l'intervallo tra il prezzo massimo e quello minimo di un asset durante un determinato periodo di tempo. Il prezzo del titolo corrente viene quindi espresso come percentuale di questo intervallo, dove 0% indica la parte inferiore dell'intervallo e 100% indica i limiti superiori dell'intervallo nel periodo di tempo coperto. ^[3] L'idea alla base di questo indicatore è che i prezzi tendono a chiudere vicino agli estremi del recente intervallo prima dei punti di svolta. L'oscillatore stocastico viene calcolato:

dove

si trova l'ultimo prezzo di chiusura

è il prezzo più basso dell'ultimo N periodi

è il prezzo più alto negli ultimi N periodi

è una media mobile semplice a 3 periodi di % K , .

è una media mobile semplice a 3 periodi di % D , .

Uno stocastico a 3 righe darà un segnale anticipatorio in % K , un segnale nell'inversione di % D in corrispondenza o prima di un minimo e una conferma dell'inversione di tendenza in % D -Slow. ^[4] I valori tipici per N sono 5, 9 o 14 periodi. L'arrotondamento dell'indicatore su 3 periodi è standard.

Secondo George Lane, l'indicatore Stocastico deve essere utilizzato con i cicli, la teoria delle onde di Elliott e il ritracciamento di Fibonacci per il temporizzazione. In caso di spread di futures a basso margine, si potrebbe utilizzare la parabolica di Wilders come trailing stop dopo un'entrata stocastica. Un elemento centrale del suo insegnamento è la divergenza e la convergenza delle linee di tendenza tracciate sullo stocastico, in quanto divergenti/convergenti rispetto alle linee di tendenza tracciate sui cicli dei prezzi. Lo stocastico prevede i massimi e i minimi.

Interpretazione

Il segnale di azione è quando c'è una divergenza-convergenza, in un'area estrema, con un crossover sul lato destro, di un minimo del ciclo. ^[3] Poiché i crossover semplici possono verificarsi frequentemente, in genere si attende che i crossover si verifichino insieme a un pullback estremo, dopo un picco o un minimo nella linea %D. Se la volatilità dei prezzi è elevata, è possibile prendere una media mobile esponenziale dell'indicatore %D, che tende ad attenuare le rapide fluttuazioni del prezzo.

Lo stocastico tenta di prevedere i punti di svolta confrontando il prezzo di chiusura di un titolo con la sua fascia di prezzo. I prezzi tendono a chiudere vicino agli estremi del recente intervallo poco prima dei punti di svolta. Nel caso di un trend rialzista, i prezzi tendono a raggiungere massimi più alti e il prezzo di regolamento di solito tende ad essere in l'estremità superiore dell'intervallo di trading di quel periodo di tempo. Quando lo slancio inizia a rallentare, i prezzi di regolamento inizieranno a ritirarsi dai limiti superiori dell'intervallo, causando un calo dell'indicatore stocastico in corrispondenza o prima del massimo del prezzo finale. ^[5]

Un avviso o un set-up è presente quando la linea %D si trova in un'area estrema e diverge dall'azione del prezzo. Il segnale effettivo si verifica quando la linea % K più veloce attraversa la linea % D. ^[6]

La divergenza-convergenza è un'indicazione che lo slancio del mercato sta diminuendo e che potrebbe essere in corso un'inversione. Il grafico seguente illustra un esempio di dove una divergenza nello stocastico, rispetto al prezzo, prevede un'inversione nella direzione del prezzo.

Un evento noto come "pop stocastico" si verifica quando i prezzi scoppiano e continuano a salire. Questo viene interpretato come un segnale per aumentare la posizione corrente, oppure liquidare se la direzione è contraria alla posizione corrente. ^[7]

Vedi anche

Riferimenti

Collegamenti esterni