Come funziona la media mobile

Quando impara a utilizzare l'analisi tecnica nel trading, una delle prime cose che un trader deve capire sono le medie mobili.

Le medie mobili possono essere utilizzate in diversi modi e ci sono molti tipi diversi tra cui scegliere.

Ma cosa sono e come le usano i trader? In questa guida spiegheremo cosa sono le medie mobili e come utilizzarle in una strategia di trading.

Sommario

Cosa sono le medie mobili (MA)?

Le medie mobili sono un indicatore che segue il trend, con i loro valori e movimenti basati sui prezzi passati. Ciò significa che la MA non può avvertire i trader sui futuri movimenti dei prezzi, ma sarebbe utile quando si identificano i cambiamenti di tendenza. Nell'analisi tecnica, la media mobile (MA) è uno degli strumenti più comunemente utilizzati.

I trader potrebbero chiedersi perché la MA sarebbe utile. È principalmente Perché attenua l'azione dei prezzi e previene le fluttuazioni dei prezzi a breve termine filtrando il "rumore".  Ciò significa che si tratta essenzialmente di calcolare la media dei massimi e dei minimi del prezzo per un determinato numero di periodi, utilizzando i dati storici del movimento dei prezzi. Questo viene tracciato insieme al prezzo su una linea e si aggiorna costantemente man mano che il prezzo cambia.

Tipi di medie mobili

Esistono 2 tipi principali di medie mobili comunemente utilizzate:

1. Media mobile semplice (SMA)
2. Media mobile esponenziale (EMA)

Qual è la differenza tra la media mobile semplice e la media mobile esponenziale?

La differenza principale tra SMA ed EMA è la loro velocità. Questo perché, nel suo calcolo, l'EMA attribuisce più peso all'azione dei prezzi più recente e meno peso all'azione dei prezzi più vecchia. Quando il prezzo cambia direzione o aumenta/scende, l'EMA lo riconosce prima, mentre la SMA impiega più tempo a girare quando il prezzo cambia. 

Dato che l'EMA è più vicina alle variazioni di prezzo, la SMA produce una linea più liscia rispetto all'EMA. Tuttavia, l'EMA si sposterà sempre più vicino al prezzo di mercato corrente.

La tabella seguente riassume semplicemente quando è meglio utilizzare l'EMA e la SMA:

SMA	EMA
Migliore quando si mantiene la posizione per un lungo periodo di tempo (non è influenzato da cali improvvisi o picchi di prezzo)	Migliore per operazioni su intervalli di tempo più brevi (data la maggiore velocità di riconoscimento delle variazioni di prezzo)
Ottimo per filtrare il rumore nel mercato	Buono quando il mercato si muove rapidamente

Nota: c'è anche la media mobile ponderata, che funziona essenzialmente in modo quasi simile al movimento esponenziale Nella media.

Perché abbiamo bisogno delle medie mobili?

Abbiamo bisogno della media mobile (MA) per identificare le tendenze e confermare le inversioni. Possiamo decifrare dove si sta muovendo il prezzo in base a dove si trova la MA in relazione al prezzo. 

• Prezzo al di sopra della MA = trend rialzista
• Prezzo al di sotto della MA = trend ribassista
• Rottura della MA = inversione di tendenza

Spiegherò cosa intendiamo nell'illustrazione seguente:

Come si vede dall'immagine sopra, quando il prezzo attraversa una media mobile, segnala che c'è un'inversione di tendenza. Spesso, il prezzo troverà supporto alla MA quando la tendenza è al rialzo e resistenza alla MA quando la tendenza è al ribasso.

Possiamo decifrare a grandi linee che:

• Quando il prezzo è al di sopra della MA, segnala un trend rialzista e potrebbe essere un buon momento per acquistare
• Quando il prezzo è al di sotto della MA, segnala una tendenza al ribasso e potrebbe essere un buon momento per vendere

Come calcolare le medie mobili I

trader potrebbero chiedersi perché è necessario sapere come vengono calcolate le diverse medie mobili quando possono semplicemente inserirle nei loro grafici con un clic. Ti spieghiamo perché.

Perché è importante conoscere il calcolo della media mobile

Questo vale per qualsiasi altro indicatore là fuori: capire come funziona un indicatore significa che un trader può regolare e creare strategie diverse man mano che l'ambiente di mercato cambia.

È vero, gli indicatori sono di solito sempre calcolati e tracciati bene sui grafici per un utente. Tuttavia, comprendendo come viene calcolata ogni media mobile, aiuterà i trader a identificare la media mobile giusta da utilizzare e a sapere quali impostazioni modificare in modo da produrre risultati più accurati.

Ha senso, giusto?

Come calcolare le diverse medie mobili

Come abbiamo detto Sopra, ci sono 2 tipi principali di medie mobili. Sono la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA).

Supponiamo di voler calcolare le MA di un intervallo di 10 giorni.

La SMA prenderà tutti i prezzi degli ultimi 10 giorni sommati e dividerà per 10 per dare la media. 

L'EMA, d'altra parte, peserà la differenza tra il prezzo del periodo corrente e l'EMA precedente e aggiungerà il risultato all'EMA precedente, in modo che il prezzo più recente avrà un peso maggiore mentre il prezzo più vecchio avrà un peso minore.

Calcoliamo questo insieme al seguente set di dati di 10 prezzi:

$10, $11, $11, $12, $14, $15, $17, $19, $20, $21

Semplice calcolo della media mobile

Per calcolare la SMA, sommiamo tutti e 10 i prezzi e la dividiamo per 10 -

10 + 11 + 11 + 12+ 14 + 15 + 17 + 19 + 20 + 21 = 150

Quindi basta dividerla per il numero di periodi - in questo caso: 10.

Quindi, possiamo concludere che la SMA del periodo di 10 giorni è $150/10 = $15

Calcolo della media mobile esponenziale

Per calcolare un'EMA, utilizziamo questa formula in 3 fasi:

1. Calcola la SMA
2. Calcola il moltiplicatore per la ponderazione dell'EMA
3. Calcola l'EMA corrente

Utilizzando il precedente set di dati di 10 valori, abbiamo stabilito che la SMA è $15.

Calcoliamo il passaggio 2. 

La formula per calcolare il moltiplicatore di ponderazione è simile a questa:

Moltiplicatore di ponderazione = 2 ÷ (periodo di tempo selezionato+1)

Nel nostro caso,

Moltiplicatore di ponderazione = 2 ÷ (10+1)

= 0,1818

= 18,18%

Usando questo, ora possiamo calcolare la nostra EMA utilizzando questa formula:

EMA = Prezzo (t) × k + EMA (y) × (1−k)

dove:

t = oggi

y = ieri

N = numero di giorni in EMA

k = 2÷(N+1)

Aggiungendo le nostre cifre alla formula,

EMA = Prezzo(t)×k+EMA(y)×(1−k)

= 21 x 0,1818 + 15 x (1-0,1818)

= 3,8178 + (15 x 0,8182)

= 16,0908

Un rapido confronto:

Ultimo prezzo	SMA	EMA
21	15	16,0908

Possiamo vedere che l'EMA è più vicina all'ultimo prezzo rispetto alla SMA. Ciò è dovuto al fatto che l'aumento del prezzo nel nostro set di dati è stato calcolato con un peso maggiore nell'EMA rispetto alla SMA.

Nell'esempio

precedente, abbiamo calcolato sia la SMA che l'EMA con dati di 10 giorni. Questo lo rende un SMA / EMA a 10 periodi.

Quando si calcolano le medie mobili, il periodo di tempo utilizzato dovrebbe dipendere da quanto da vicino il trader vuole seguire il trend.

Questa tabella dovrebbe fornire una buona stima:

Tendenza a breve termine	10 - 30 periodi
Tendenza a medio termine	50 periodi
Tendenza a lungo termine	fino a 200 periodi

La maggior parte dei trader utilizza periodi di 50 giorni, 100 giorni e 200 giorni in quanto aiutano a identificare i livelli di supporto e resistenza a lungo termine più significativi. L'utilizzo di un numero maggiore di periodi consente di studiare più dati, consentendo una visione più imparziale della tendenza generale.

Naturalmente, studia bene i grafici prima di decidere quanti periodi funzionano meglio per l'analisi tecnica che viene condotta. Ne parleremo meglio nel prossimo capitolo!

Media mobile naturale

In questa sezione, spiegheremo cos'è la media mobile naturale e in che modo differisce dalla SMA e dall'EMA che discusso in precedenza.

Che cos'è la media mobile naturale e perché ne hai bisogno?

Crediamo che ogni mercato abbia le sue caratteristiche uniche. Ciò significa che l'utilizzo di impostazioni predefinite generiche potrebbe non produrre risultati accurati. Al fine di trarre conclusioni accurate dalle tendenze del mercato, dovrebbe esserci una media mobile unica per soddisfare specificamente quel mercato. 

Come accennato in precedenza, molti trader si attengono ai frame predefiniti di 50, 100 e 200 tempi. Tuttavia, questo non sarà sempre accurato. Gli appassionati di media mobile naturale credono che trovando la media mobile naturale di un mercato, sono in grado di cogliere le aree di supporto e resistenza in modo più accurato. Questo viene fatto con una combinazione della sezione aurea (numeri di Fibonacci) e dei movimenti di prezzo passati. 

Come si usa la media mobile naturale?

È importante notare che le medie mobili naturali funzionano solo in trend mercati . Non funziona in un mercato che si muove lateralmente.

È anche importante notare che la media mobile naturale non è un modo diverso di calcolare la media mobile, ma un'applicazione delle medie mobili esistenti. Ciò significa che questo concetto può essere applicato sia alla SMA che all'EMA. 

La media mobile naturale è basata su Fibonacci. Tutto ciò che serve per sapere è che Fibonacci è una sequenza matematica che è forte della sezione aurea: è stato dimostrato che questi numeri sono presenti in natura, più piacevoli alla vista, ecc. Questi numeri sono radicati nel nucleo della nostra terra e del nostro essere, e Fibonacci prevede essenzialmente che i movimenti del mercato probabilmente seguiranno questa sequenza (o almeno avranno la tendenza ad essere attratti da essi). Scopri di più su Fibonacci qui.

Per utilizzare la media mobile naturale, i trader devono prima conoscere i numeri di Fibonacci. 

Il Fibonacci I numeri sono:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, ...

Ciò che i trader devono essenzialmente fare è applicare ogni numero di Fibonacci per tentativi ed errori nelle impostazioni dell'intervallo di tempo EMA o SMA del grafico. (L'utilizzo dell'EMA o della SMA dipende da quale ritiene sia più applicabile all'asset che sta analizzando).

Per tentativi ed errori, i trader identificano quale numero di Fibonacci fornisce la linea MA con il maggior numero di tocchi di prezzo, senza che il prezzo rompa al di sopra o al di sotto di esso. Inoltre, il prezzo non dovrebbe essere troppo lontano dalla linea: in tal caso, il periodo di tempo utilizzato potrebbe essere troppo ampio.

Illustriamolo con USDJPY, grafico a 8 ore come esempio:

Passaggio 1

Innanzitutto, identifichiamo le tendenze. Come accennato in precedenza, la media mobile naturale funziona solo nei mercati di tendenza.

Come visto sopra, 4 tendenze principali sono state identificate utilizzando le frecce dorate.

Passaggio 2

Ora, prendi nota del posizionamento di queste tendenze, poiché un trader dovrà inserire un indicatore di media mobile e iniziare a commutare le impostazioni dell'intervallo di tempo per trovare quale numero produrrà una linea che segue meglio il mercato.

Per questo esempio, utilizzeremo l'indicatore della media mobile esponenziale.

Passaggio 3

Una volta che l'indicatore è sul grafico, inizia a testare i numeri di Fibonacci per cercare la media mobile naturale. La media mobile naturale non dovrebbe essere né troppo stretta né troppo allentata: poiché la MA funziona come una linea di supporto o resistenza, la MA dovrebbe sedersi bene lungo le tendenze con il maggior numero possibile di punti che rimbalzano su di essa.

Per impostazione predefinita, la lunghezza (o intervallo di tempo) è impostata su 9. Osservando la linea blu in relazione alle candele nel grafico, questa linea è troppo tesa – si sta muovendo anche lei vicino al prezzo. Come abbiamo appreso in precedenza, l'AM dovrebbe aiutarci a ridurre il "rumore" nel mercato, avere un breve lasso di tempo non riduce il rumore. Da questo, sappiamo che dobbiamo provare un arco temporale più ampio.

Ecco alcuni numeri di Fibonacci più grandi di 9 che possiamo provare:

13, 21, 34, 55, 89, 144...

Passaggio 4

Per cominciare, proviamo 89. 

Lo screenshot qui sotto mostra come appare l'EMA quando il periodo è fissato a 89

Come possiamo dire, 89 è probabilmente un intervallo di tempo troppo ampio in quanto il prezzo non tocca i punti di inizio, metà e fine del grande trend identificato dalle frecce d'oro 2 e 3. Quindi stiamo escludendo sia l'89 che il 144. E poi,

13, 21, 34, 55, 89, 144...

Passaggio 5

Proviamo un intervallo di tempo più piccolo per vedere se potrebbe essere migliore. Lo screenshot qui sotto mostra l'EMA con un intervallo di 34 tempi.

Come si vede nello screenshot, il prezzo rimbalza sull'EMA in più punti (in caselle gialle) all'interno di un trend. Quando una tendenza continua, il prezzo non rompe l'EMA. Questo sembra essere più accurato durante la tendenza al ribasso, come possiamo vedere dalle parti cerchiate: 2 delle 3 sono in tendenza al ribasso.

Da ciò, possiamo tranquillamente affermare che in una tendenza al ribasso, 34 è una forte media mobile naturale per l'USD/JPY in questo particolare intervallo di tempo. Si noti che i prezzi cambiano nel tempo e noi, come trader, dovremmo rimanere adattabili e flessibili a qualsiasi condizione di mercato.

Questo è un concetto piuttosto semplice, ma anche molto utile. Una volta che i trader lo hanno afferrato, possono applicarlo a qualsiasi grafico là fuori.

Scopri

nella prossima sezione come utilizzare le medie mobili e i principali modi in cui i trader utilizzano una MA per identificare i segnali.

Tipi di interpretazione per le medie mobili (MA)

Esistono 3 modi principali per utilizzare le medie mobili Medie mobili per la generazione del segnale:

1. Incroci di incroci di prezzi
2. Indicatori
di
3. incroci

Ciascuno di questi incroci può essere utilizzato sia in scenari rialzisti che ribassisti. La differenza tra questi 3 modi è la corrispondenza di diversi elementi con la media mobile (MA). 

Crossover dei prezzi

Questo metodo è una combinazione dei dati sui prezzi e della media mobile. È il metodo più semplice e popolare per interpretare una media mobile.

Nell'esempio precedente, utilizzando il grafico USD/JPY nell'intervallo di tempo a 2 ore, con una SMA a 50 periodi rappresentata dalla linea blu. Quando la candela indicata dalla freccia rossa si chiude al di sotto della linea blu, il prezzo continua a dirigersi in una direzione ribassista. Quando la candela indicata dalla freccia verde chiude al di sopra della linea blu, il prezzo continua a dirigersi in una direzione rialzista.

Crossover

della media mobile Questo metodo è la combinazione di più medie mobili. Dove viene generato un segnale per agire quando le linee si incrociano sui grafici dei prezzi.

In questo esempio sopra, stiamo utilizzando 2 medie mobili. Una media mobile a 20 periodi (linea arancione) è stata aggiunta alla media mobile a 50 periodi (linea blu). Puoi vedere che la linea arancione si avvicina al prezzo. Il segnale di slancio rialzista viene individuato quando la linea arancione incrocia sopra il blu e lo slancio ribassista viene individuato quando la linea arancione incrocia sotto il blu.

Come indicato dai riquadri gialli sull'immagine, quanto slancio rialzista e ribassista viene individuato? (Suggerimento: 2 rialzisti, 2 ribassisti)

Ultimo ma non meno importante, abbiamo l'indicatore crossover che è una combinazione di inserire una media mobile (MA) in un indicatore.

In questo esempio, abbiamo un indicatore del tasso di variazione (20 periodi) sotto il Grafico dei prezzi. E ora, aggiungeremo una media mobile a 50 periodi nella finestra dell'indicatore ROC, invece del grafico dei prezzi.

La media mobile a 50 periodi è rappresentata dalla linea rossa liscia, mentre il ROC è rappresentato dalla linea azzurra. E un segnale viene generato ogni volta che ROC attraversa la media mobile a 50 periodi.

Un segnale ribassista viene generato quando il ROC supera la media mobile a 50 periodi, si noti come il prezzo continui a scendere ulteriormente mentre il ROC rimane al di sotto della media mobile a 50 periodi.

Un segnale rialzista viene generato nel momento in cui il ROC torna al di sopra della media mobile a 50 periodi. I trader possono anche regolare la sensibilità della media mobile e del tasso di variazione per generare più segnali se il mercato non sta registrando grandi movimenti come questo esempio.

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Perché l'indicatore della media mobile è così popolare? L'indicatore

della media mobile è uno degli indicatori più popolari nell'analisi tecnica, utilizzato sia dagli investitori che dai trader. Ciò è in parte dovuto al fatto che le medie mobili sono relativamente semplici da capire e l'uso, che richiede una conoscenza minima della statistica o di altri concetti matematici complessi. Tuttavia, la popolarità delle medie mobili può anche essere attribuita al fatto che possono essere uno strumento di previsione molto efficace, fornendo informazioni preziose sulle probabili tendenze future dei prezzi.

Qual è il miglior indicatore della media mobile per i trader forex?

Non esiste un singolo indicatore della media mobile che sia universalmente considerato il migliore per i trader forex. Ogni indicatore eccelle in determinati obiettivi di trading e la selezione di quello giusto per le esigenze di un trader dipenderà dalla sua strategia di trading preferita e dalla sua tolleranza al rischio. Un indicatore popolare della media mobile è la media mobile semplice, che tiene traccia del valore medio di un prezzo in un determinato periodo di tempo. Questo tipo di media mobile è ideale per identificare le tendenze nei movimenti dei prezzi a breve termine e può essere particolarmente utile se utilizzato insieme a altri indicatori o strumenti di analisi tecnica.

Qual è la migliore combinazione di crossover della media mobile?

Quando si tratta di indicatori di media mobile, ci sono una serie di combinazioni diverse che possono essere utilizzate per ottenere risultati di trading migliori. Forse la combinazione di crossover della media mobile più popolare è una media mobile di 10 giorni combinata con una media mobile di 20 giorni. Entrambe le medie mobili sono in genere tracciate su un grafico, con i prezzi che si muovono verso l'alto e verso il basso nel tempo per indicare le tendenze del mercato. Quando queste due medie mobili si intersecano in modo tale che la media mobile più corta incroci la media mobile più lunga, si parla di crossover rialzista.

Desmond Leong